เราก็สามารถเส้นทางนี้ได้น่ะ

เมือวานปวดหัวมากติดตามหลายตัวเกินไปน่ะ

ประเด็นคือ RSI มีไม่บอกโมเม้นตั้มไง แต่ MACD มันบอกน่ะ

รู้เรื่องนี้เเล้วสมองเกิดรอยยักเพิ่มขึ้นเยอะ Smart Money รู้แล้วเครียดเลย

Smart Monney สาเหตุที่แนวรับไม่เคยรับและแหกแนวต้านตลอดเวลา เพราะตลาดมันมีคนคุมอยู่จริงและถ้าเราเข้าก่อนที่ Smart money ทำงานมันทำให้เราสูญเสียทั้ง Mindset และเงินทั้งนั้น เค้ารู้อยู่เเล้วว่าเราวางออร์เดอร์ที่ไหนและถ้าทุกคนวางออร์เดอร์ที่จุดเดียวกันเค้าจะกินเงินได้อย่างไรอันนี้จริงน่ะเพราะแนวทางของมนุษย์ทุกคนอยากเป็นที่ 1 อยากได้จุดต่ำสุดแค่สองอย่างนี้เราก็ตายแล้วเพราะฉนั้นสิ่งที่เราทำต้องไม่เเค่มองเฉยๆ แต่ต้อง trading follow Smart Money น่ะ

liquidate คือ พอร์ตแตก !!!

H traders 14 กรกฎาคม เวลา 17:47 น. · liquidate คือ พอร์ตแตก !!! การโดนบังคับขาย หรือ liquidate หรือforce margin. เมื่อเปิดสถานะ กฏของตลาดคือต้องดำรงเงินต้นให้อยู่ในระดับ IM(initial margin) หรือต่ำสุด MM(maintenance margin) หากไม่เติมเงินให้ถึงIM. จะถูกส่งคำสั่งปิดสถานะbuy หรือsell ทั้งหมดและรายงาน เป็น0 หรือมีเงินเหลือนิดหน่อย ไม่มีสภาพในการเปิดซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ใหม่ได้เพราะเงินชำระขั้นต่ำIM มีไม่เพียงพอ จนกว่าจะมีการเติมเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง .. เช่น มีเงิน100 lv1/100 เปิดเทรดทองที่ราคา1000 สมการ liquid คือ Collateral = Initial Collateral + Realized PnL + Unrealized PnL < Maintenance Margin = จะโดนบังคับขายที่ราคา910-901โดยประมาณ บางที่บอกว่าเจ้าใหญ่ใช้จุดSL จับกิน เหมือนliquidate อันนี้ต้องอาศัยเดต้าโบรกเกอร์ให้หลากหลายที่และมั่นใจว่าSL จุดนี้มีมูลค่าพอที่เจ้าใหญ่จะไดรฟ์เงินไปถึง บางทีบังเอิญไม่ต้องให้เจ้าใหญ่ไดร์ฟ ก็โดนSL ตามvolatility ก็เยอะ แต่ใช้ข้อมูลวงใน ระวังจะผิดกฏหมายนะครับ ***จุดSL อันนี้หลอกกันได้เพราะแค่กดปิดSL ก็พอแล้ว แต่ จุดพอร์ตแตกหลอกยากเพราะมีเงินในพอร์ตเท่านี้จริงๆเว้นแต่บางคนเติมทัน แต่แล้วเขาทำพอร์ตแตกแว๊บเดียว เติมพอร์ตไม่ทันกันเสียส่วนใหญ่ ***หากจะสังเกตการณ์ราคาว่าจุดนี้เป็นจุดliquidate อันนี้ต้องอาศัยพฤติกรรมบางอย่างเช่น 1ตลาดหลักทรัพย์ ฟิวเจอ อนุพันธ์ จะอาศัยรายงาน cot option interest หากมีการเปิดlong future ในปรกติจะมีการวางoption long put ไว้ที่จุดoffset ก่ำกึ่งกับที่พอร์ตlong future จะโดนliquidate เพื่อประกันความเสี่ยงขาลงไว้ของระบบกองทุนใหญ่ๆทำกัน 2ดูจากทรงกราฟ แต่อันนี้แอทมินไม่แน่ใจแล้วแต่สำนักจะฝึกฝน แล้วแต่ความสังเกตและชำนาญ 3เซอวิสพิเศษจากโบรกเกอร์(ผิดกฏหมายในบางประเทศนะครับ) เพราะ โบรกเกอร์รู้จำนวนเงินในบชลูกค้าทุกคนและจะมีเดต้า เงินคงเหลือในบช สถานะการถือครองfuture และรู้ว่าเทรดอะไรสัดส่วนเท่าไหร่ เหลือให้วิ่งได้อีกเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ต้องkycและรายงานกลต ตัวอย่างรูป2 รายงานบชที่โดนliquidate ในตลาดคริปโตเป็นต้น การหลีกเลี่ยง liquidate คือวางเงินให้เพียงพอหรือเทรดตลาดspotเงินเต็มไปเลยก็จะทำให้หลับสบายขึ้น

การวางแผน Daytrading ของผม

ขั้นตอนการเทรดข่าว

การเข้าเทรดของเบอร์ 1 ของโลก

แปล+สรุป สัมภาษณ์อันดับ 1 ของโลก คุณ Paul เจ้าของยอดถอน 500000$ (18 ล้านบาท) พาร์ท strategies 

Pitch Trading

——————————

สัมภาษณ์ด้วยการยกตัวอย่าง ออเดอร์ eurjpy ที่เป็น big shot ของคุณ Paul 

- ผมใช้ Rsi และ MACD ที่ตั้งค่าแบบพิเศษครับ (ในรูปมีให้ดู)

ผมเริ่มต้นด้วยการทำ Top down analysis จาก timeframe monthly ผมจะรออย่างอดทน ให้ตลาดส่งสัญญาณออกมาก่อน ก่อนที่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

ผมต้องเห็นว่ากำลังเกิดอะไร มีความเป็นไปไปได้ว่าจะไปทิศทางไหนมากที่สุด โดยการมองภาพรวม 

.

เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นด้วยการมองกราฟที่ timeframe เดือน สังเกตดู price action แนวรับแนวต้าน และพื้นที่ที่มี liquidity 

.

สมมุติว่าถ้าผมอยากจะ buy หรือ sell ผมจะปักหมุดโซนแนวรับแนวต้านไว้ (ใช้คำว่าแนวรับแนวต้าน ไม่ใช่ demand supply) 

.

จากรูป 1 eurjpy เพิ่งเบรกโซนแนวต้านนี้ไป

จะเห็นได้ว่าในอดีต เคยเกิดพฤติกรรมรูปแบบนี้มาก่อน (รูป Tf month) Eurjpy เบรคแนวต้าน ก่อน pull back กลับมารีเทส ในช่วงปี 2012-2014  การสะสมกำลัง เบรกขึ้นไป ก่อนกับมารีเทสรอบนั้น ใช้เวลาถึง 3 เดือนกว่า แต่ทว่าการเบรกแนวต้านในรอบนี้ ใช้เวลาเพียงเดือนเดียว (เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา)

.

โดยมีเหตุผลซัพพอร์ต คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในอัตราส่วนที่พุ่งทะยานมาก เพื่อรับภาวะเงินเฟ้อของเศรษฐกิจปัจจุบัน 

จุดนี้จึงเป็นจุดที่ผมสนใจ และเล็งไว้ ด้วยข้อมูลทาง fundamental ที่ผมอ่านจากข่าวทางเศรษฐกิจ และจาก cot (commitments of traders report)

ในการที่จะเปิด positions ผมต้องการ”เหตุผล” ผมต้องการรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรขับเคลื่อนตลาด และแรงอะไรจะผลักดันราคาต่อ และมันต้องจับต้องได้ ในที่นี้คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง

.

TF 1D จะเห็นได้ว่า เดือนเมษายนที่ราคาเบรกแนวต้าน มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจังหวะนั้นผมเริ่มมองหาจังหวะที่ราคากลับมารีเทส เพื่อ buy

.

ผมย่อมาที่ไทม์เฟรม 4h ความจริงจะดูที่ไทม์เฟรม 1D ก็ได้ แต่ผมต้องการความละเอียด เพื่อมองว่าจุดไหนที่จะมีแนวโน้มที่เป็นจุดรับราคา ในไทม์เฟรม 4h จะเห็นได้ว่าราคาเทขายกันลงมา  (ตามรูป Tf4h)

.

สำคัญมากที่ผมจะไม่ buy สินค้าหรือสกุลเงินที่โดนทุบลงมา หรือร่วงลงมาอย่างหนัก ผมจะไม่รับมีดเด็ดขาด รอให้มั่นใจ และให้เกิดแนวรับของราคาก่อน สิ่งที่ช่วยผมในสถานการณ์นี้คือความอดทน ไม่รีบร้อนซื้อ การรีบซื้อจนรับมีดเป็นสิ่งหลักๆเลยที่ผมพยายามหลีกเลี่ยง ดังนั้นผมจึงต้องรอ รอ แล้วรอ ซึ่งมันบีบให้ผมมีความอดทน

.

ผมไม่ได้เข้าซื้อในจุดนี้ ไม่มีอะไร confirm ให้ผม buy ถึง macd จะเริ่มโค้งขึ้น ถ้าผมจะซื้อตรงนี้ ก็คงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และไม่เข้าเงื่อนไขที่ผมตั้งไว้ ผมใช้อินดิเคเตอร์เพื่อมองหา divergence ในเวลาที่ราคากลับมารีเทส ในกรอบของแนวรับแนวต้านที่กำหนด 

.

ผมยังไม่เห็นไดเวอร์เจนท์ใดๆในตอนนี้ แต่ผมรู้ว่าใกล้แล้ว เพราะเมื่อย่อกลับไปดู tf monthly ราคากลับมาแตะแถวโซนปลายไส้ กราฟได้เข้ามาในกรอบแล้ว

.

ผมจึงย่อมาดูใน tf 15m ผมชอบ tf 15 นาที ด้วยสองเหตุผล เพราะหนึ่ง มันไม่ได้ผันผวนถึงขนาด tf 5 นาที และสอง มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาได้ดีทีเดียว

.

ใน tf 15m ผมเห็นไดเวอร์เจนซ์ในเชิงบวก (positive divergence) ในรูปจะเห็นได้ว่าราคาขยับลงมาสร้างจุดต่ำกว่าเดิม แต่ rsi สร้างจุดสูงขึ้น รับกับ macd ที่ขยับตัวสูงขึ้น จะเห็นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นย่อยๆของ rsi เลย ทุกอย่างสอดรับกัน และเป็นไปตามที่ผมตั้งใจ (รูป tf15m ประกอบ)

.

แต่ความจริงผมไม่ได้เข้าในสองไทม์เฟรมนี้ จุดที่ผมเข้าจริงๆ อยู่ในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง

จะเห็นว่ามีไดเวอร์เจนซ์เชิงบวก และจุดนี้ สร้างแพตเทิร์นที่เป็นภาพซ้ำกับใน tf 15m เลย! ราคาทำจุดต่ำสุดเสมอกัน แต่มีไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น เหมือนกับที่ทำใน tf 15m เป้ะ สองแพตเทิร์นเหมือนกัน ติดต่อกัน 

.

จุดนี้จึงเป็นจุดเข้าออเดอร์ buy ได้โดยมี stoploss ใต้ low อาจเผื่อราคา เผื่อมันสวิงลงไปสร้างจุดต่ำใหม่ ซัก 30-40 pips เพื้อไม่ให้ราคาลงมาเกี่ยวแล้วขึ้นต่อ จุดนี้จึงเป็นจุดที่ผม buy และเพลินเพลินกับกำไรครับ 

—————————-

จุดที่ผมอยากเน้นย้ำ คือในช่วงที่กราฟกลับมารีเทสในโซน ราคาร่วงดิ่งลงมา คนเริ่มตกใจ เริ่มแพนิค เราต้องอดทนมากๆ และห้ามใช้ความเสี่ยงเกินตัว

ตัวอย่างที่จุดที่ราคาร่วงลงมาแรกๆ สมมุติว่าคุณเข้า buy ตั้งแต่เกิดแท่งเทียนเขียวแท่งแรก ราคาก็ร่วงลงมาต่อ ถ้าคุณใช้ความเสี่ยงเกินตัว เกินหน้าตัก ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะติดลบเกือบ 100 pips แทบจะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะล้างพอร์ต จุดนี้ผมรอให้มั่นใจว่าเกิดไดเวอร์เจนซ์ ที่เป็นเชิงบวกในทิศทางที่ผมวิเคราะห์ ผมจะเมคชัวร์ว่าผมจะไม่รับมีดกับราคาที่ลงต่อไปอีก หรือต่อให้ผมออกออเดอร์แล้วราคาลงไปต่อ ผมจะเมคชัวร์ว่าผมเทรดด้วยความเสี่ยงต่ำมากๆ และตั้ง sl ไว้แค่ต่ำๆกว่า low นี้

.

—————————-

- ก่อนที่คุณจะเปิดออเดอร์ คุณจะวิเคราะห์จากหลากหลาย timeframe แบบนี้เสมอๆใช่มั้ยครับ

ใช่ครับ ผมทำให้มั่นใจว่าจะเทรดไปกับแนวรับแนวต้านที่เห็น หาก tf month ไม่ชัด ก็อาจจะย่อมาใน tf week ก็ได้ ที่สำคัญหลักๆคือผมใช้ tf เดือนเป็นภาพหลักในการเข้าเทรด

.

การวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้ใช้ได้กับแค่คู่สกุลเงินนี้หรือออร์เดอร์นี้เท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์กับสกุลเงินอื่นๆเช่นกัน แต่ว่าที่ผมเทรดในคู่เงินเยน นี้ เพราะเหตุการณ์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในหลายหลายสกุลเงิน ที่มีผลต่อเงินเยน นี่เป็นสิ่งที่ผมมองจริงๆ และมาสนใจกับการเบรกเอ้าท์ครั้งนี้ 

.

นี่เป็นรูปแบบเทคนิคอบที่เกิดขึ้นตามที่ผมคาดหวัง ประกอบกับ fundamental ที่ผมศึกษามา “สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจต่อการเทรดนี้ ไม่ใช่เพราะเทคนิคอล แต่เป็นแรงที่ขับเคลื่อนจากอัตราดอกเบี้ย (fundamental) ”

- ผมไม่ค่อยแน่ใจกับสถานการณ์ของเงินเยน แต่ว่าคล้ายๆว่าแทบจะทุกธนาคารกลาง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะสถานการณ์เงินเฟ้อ แต่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่เยอะ เทียบกับคนอื่นเขา คล้ายๆคงไว้ราวๆ 2 เปอร์เซ็นต์ ประมาณนั้นรึเปล่าครับ?

ใช่เลยครับ คุณพูดถูกเลย ทางฝั่งยุโรปเพิ่มอัตราดอกเบี้ย อเมริกาเพิ่มอัตราดอกเบี้ย บีบให้เงินเยนสูงขึ้น ผมดูจาก COT… (มีต่ออีกยาวมาก + มีเรื่อง cot ต่อ แต่ผมเหนื่อยแล้วครับ)

——————————

อย่างไรก็ดี ถ้าคาดหวังว่า รู้แล้วจะเอาไปเทรดตาม พิจารณาก่อนว่า

หนังสือ ความลับระบบเทรด ของ Van K. Tharp (ปกแดงๆ)

คร่าวๆคือ ระบบเทรดที่สมบูรณ์ ต้องรู้ปัจจัย 6 อย่าง 

1.อัตราชนะ (Winning Percentage)

2.อัตรากำไรต่อขาดทุน (Risk per Reward) 

3.ต้นทุนของการเทรด (Cost)

4.ความถี่ของโอกาสในเทรด (trading opportunity)

5.เงินทุน (Trading capital)

6.ขนาดการเทรด (position sizing)

ทบทวนดู จะเห็นได้ว่าแทบไม่รู้ปัจจัยไหนของระบบเขาเลย ถ้าจะก้อปไปใช้ ปลายทางมีแต่เจ๊ง รับไปใช้เรื่องความอดทน หรือจะเอาไปปรับปรุงระบบตัวเองก็ดี กรองเอาเองครับ

——————————