liquidate คือ พอร์ตแตก !!!

H traders 14 กรกฎาคม เวลา 17:47 น. · liquidate คือ พอร์ตแตก !!! การโดนบังคับขาย หรือ liquidate หรือforce margin. เมื่อเปิดสถานะ กฏของตลาดคือต้องดำรงเงินต้นให้อยู่ในระดับ IM(initial margin) หรือต่ำสุด MM(maintenance margin) หากไม่เติมเงินให้ถึงIM. จะถูกส่งคำสั่งปิดสถานะbuy หรือsell ทั้งหมดและรายงาน เป็น0 หรือมีเงินเหลือนิดหน่อย ไม่มีสภาพในการเปิดซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ใหม่ได้เพราะเงินชำระขั้นต่ำIM มีไม่เพียงพอ จนกว่าจะมีการเติมเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง .. เช่น มีเงิน100 lv1/100 เปิดเทรดทองที่ราคา1000 สมการ liquid คือ Collateral = Initial Collateral + Realized PnL + Unrealized PnL < Maintenance Margin = จะโดนบังคับขายที่ราคา910-901โดยประมาณ บางที่บอกว่าเจ้าใหญ่ใช้จุดSL จับกิน เหมือนliquidate อันนี้ต้องอาศัยเดต้าโบรกเกอร์ให้หลากหลายที่และมั่นใจว่าSL จุดนี้มีมูลค่าพอที่เจ้าใหญ่จะไดรฟ์เงินไปถึง บางทีบังเอิญไม่ต้องให้เจ้าใหญ่ไดร์ฟ ก็โดนSL ตามvolatility ก็เยอะ แต่ใช้ข้อมูลวงใน ระวังจะผิดกฏหมายนะครับ ***จุดSL อันนี้หลอกกันได้เพราะแค่กดปิดSL ก็พอแล้ว แต่ จุดพอร์ตแตกหลอกยากเพราะมีเงินในพอร์ตเท่านี้จริงๆเว้นแต่บางคนเติมทัน แต่แล้วเขาทำพอร์ตแตกแว๊บเดียว เติมพอร์ตไม่ทันกันเสียส่วนใหญ่ ***หากจะสังเกตการณ์ราคาว่าจุดนี้เป็นจุดliquidate อันนี้ต้องอาศัยพฤติกรรมบางอย่างเช่น 1ตลาดหลักทรัพย์ ฟิวเจอ อนุพันธ์ จะอาศัยรายงาน cot option interest หากมีการเปิดlong future ในปรกติจะมีการวางoption long put ไว้ที่จุดoffset ก่ำกึ่งกับที่พอร์ตlong future จะโดนliquidate เพื่อประกันความเสี่ยงขาลงไว้ของระบบกองทุนใหญ่ๆทำกัน 2ดูจากทรงกราฟ แต่อันนี้แอทมินไม่แน่ใจแล้วแต่สำนักจะฝึกฝน แล้วแต่ความสังเกตและชำนาญ 3เซอวิสพิเศษจากโบรกเกอร์(ผิดกฏหมายในบางประเทศนะครับ) เพราะ โบรกเกอร์รู้จำนวนเงินในบชลูกค้าทุกคนและจะมีเดต้า เงินคงเหลือในบช สถานะการถือครองfuture และรู้ว่าเทรดอะไรสัดส่วนเท่าไหร่ เหลือให้วิ่งได้อีกเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ต้องkycและรายงานกลต ตัวอย่างรูป2 รายงานบชที่โดนliquidate ในตลาดคริปโตเป็นต้น การหลีกเลี่ยง liquidate คือวางเงินให้เพียงพอหรือเทรดตลาดspotเงินเต็มไปเลยก็จะทำให้หลับสบายขึ้น